Como backtest um modelo de negociação no excel

Como Backtest um modelo de negociação no Excel

3 de setembro de 2017

Existem várias maneiras de testar um modelo de negociação do Excel.

Você pode fazê-lo visualmente, registrando os sinais de compra, venda e saída dados pelo seu modelo em uma planilha do Excel, incluindo a data, a hora e os preços de comércio teóricos. Isso é muito lento e pesado. Além disso, backtesting manualmente só lhe dá uma idéia rudimentar do desempenho de seus modelos.

Alternativamente, você pode codificar seu modelo com software dedicado. Isso requer algum investimento inicial. Ele também exige que você traduza a lógica de modelos do Excel para a lógica exigida do software. Ignoraremos esta opção, já que este artigo é dedicado ao backtesting no Excel.

O melhor método para backtesting seu modelo de negociação do Excel é usar o próprio Excel para implementar um sistema de backtesting. Excel é ideal para esta tarefa, como é um 8220 virtual, canivete suíço.8221;

O que você quer fazer é replicar a lógica de compra / venda de seu modelo de negociação e aprimorá-lo para operar ao longo de um longo período histórico, gerar uma série de sinais de compra / venda / saída, calcular per-trade e lucros e perdas acumulados e produção Uma variedade de estatísticas de retorno-risco. Você pode querer aprimorar ainda mais o modelo de backtesting com simulação de Monte Carlo. Você pode adicionar a capacidade de backtest um portfólio inteiro ou ver a lista de títulos ao mesmo tempo.